Adaptive Portefeulje Handel Strategie Implementering

aangepaste portefeulje handel strategie implementering nuwe lid Hi almal, ek is nuut hier en kry my eerste pos in 'n probleem. Dit is hoofsaaklik 'n leer oefening vir myself. Basies die algo geld 'n eiewaarde filter te identifiseer as die mark is goed om handel te dryf op. Ek het hierdie deel geïmplementeer, en is tot 2c) in die algo soos geïdentifiseer in die koerant. Im sukkel om my kop te kry om die staat vektore en daar gebruik. As ek skryf hoe ek die stappe te interpreteer, sou ek wees as dankbaar as iemand met 'n bietjie meer ervaring kan uitwys as ek verkeerd is! Ek verstaan ​​dat dit sou waarskynlik nie die presiese uitvoering wees (jy kan 'n paar dinge op verskillende tye te bereken om dinge meer naatlose im seker te maak). 2c) vind die verskillende oomblikke van die vektor van opgawes vir elke bate. die terugkeer vektor is die vorm R (1) = terugkeer by t-tau + 1, r (2) = terugkeer by t-tau + 2 ens sodat hierdie stap sou 'n enkele gemiddelde waarde vir elke oomblik en bate gee. waar t die mees onlangse tyd, en die opbrengs is dat deur die terugkeer matriks. 2d) Gemiddeld elke oomblik vir al assetts. so dit gee vier waardes, die gemiddelde opbrengs, variansie, scew en Kurt oor die afgelope TLU dae. 2de) weer te bereken, maar eerder as t as die jongste tyd, herhaal dit vir alle waardes van t uit TLU + 2 tot nuutste-1. gebruik alle vorige waardes op die persentiel elke oomblik sit in (hoog, middel, laag) vind. Vir eenvoud, meld lae sou 1, mid 2 ens dan slaan die gemiddeld van elke oomblik in 'n toestand vektor, so 'n hoë gemiddelde, lae var, med scew, med Kurt sou word bygevoeg om die vektor aangedui deur 3,1,2,2. 2f) vir die mees onlangse statistieke bereken d), vind die persentiele van elkeen met behulp van alle waardes bereken in e), en bereken die staat vektor vir die mees onlangse lesings. byvoorbeeld, kan die jongste een 1,2,3,2. 2g) gaan in die vektor 1,2,3,2 wat geskep is deur die berekening van 2de). As dit leeg te belê in risiko vry, en voeg die huidige lesings. As dit 'n paar waardes, bv. Intussen opgawes 0.5 1 0.5 2, en afwykings 2,2,2,2, gemiddeld elke oomblik, en bereken dan beteken meer as variansie en die reëls van toepassing op 'n besluit van die belegging te maak. so in hierdie voorbeeld sou wees 1/2, wat beteken belê in risiko gratis. Ek is nie 100% seker waar die logaritihmic terugkeer kV gebruik word, as iemand weet ek sou baie dankbaar wees! Ek hoop dit was duidelik, vra as daar iets isnt!